Інтернет курс: Вступ до управління кредитним ризиком

TU Delft Open & Online Education

Опис програми

Прочитайте офіційний опис

Інтернет курс: Вступ до управління кредитним ризиком

TU Delft Open & Online Education

Уявіть собі, що ви - банк, і основна частина вашого щоденного бізнесу полягає в тому, щоб позичати гроші. На жаль, кредитування грошей є ризикованим бізнесом - немає 100% гарантії, що ви отримаєте всі свої гроші назад. Якщо позичальник за замовчуванням, ви будете стикатися з втратами у вашому портфелі. Або, дещо менш екстремальним сценарієм, якщо кредитна якість вашого контрагента погіршиться відповідно до певної рейтингової системи, позика стане більш ризикованою. Це типові ситуації, коли кредитний ризик проявляється.

Відповідно до Базельської угоди, глобальної нормативної бази для фінансових установ, кредитний ризик є одним з трьох фундаментальних ризиків, яким повинен стикатися банк чи будь-який інший регульований фінансовий інститут, коли він працює на ринках (два інші ризики є ринковим ризиком та операційними ризик) Як показала нам фінансова криза 2008 року, правильне розуміння кредитного ризику та здатність керувати ним є основоположними в сучасному світі.

Цей курс пропонує вам уявлення про моделювання та хеджування кредитного ризику. Ми підходимо до кредитного ризику з точки зору банків, але більшість інструментів і моделей, які ми розглянемо, можуть бути корисними і на корпоративному рівні.

Наприкінці курсу ви зможете зрозуміти та правильно використовувати основні інструменти управління кредитними ризиками, як з теоретичної, так і, головним чином, з практичної точки зору. Це буде досить неординарним курсом. Для кожної методології ми проаналізуємо її сильні сторони, а також її слабкі сторони. Ми будемо це робити строго, але також і весело: немає потреби бути нудним.


Що ти навчишся

  • Визначення та наслідки кредитного ризику для банків та інших фінансових установ
  • Найновіші правила ризику для банків: Базель ІІ та Базель III
  • Як критично використовувати основні показники ризику, такі як ризик ризику та очікуваний дефіцит: обчислення та інтерпретація
  • Визначення та використання кредитних рейтингів
  • Як визначити ймовірність дефолту контрагента
  • Важливі моделі кредитного ризику, такі як модель Мертона, модель Moody's KMV, CreditMetrics ™ та Credit Risk Plus ™
  • Основи кредитних дефолтних свопів (CDS)
  • Яке стрес-тестування і чому це корисно
В цьому навчальному закладі пропонуються освітні програми за наступними напрямками:
  • англійська


Останнє оновлення August 30, 2018
Тривалість і ціна
Цей курс Онлайн навчання
Start Date
Дата початку
Відкритий конкурс
Duration
Тривалість
7 Тижнів
Заочна та вечірня форма
Price
Вартість
Безкоштовно
Information
Deadline
Липень 31, 2019
Locations
Нідерланди - Netherlands Online
Дата початку : Відкритий конкурс
Кінець терміну надання заяв Липень 31, 2019
Дата закінчення інформація
Dates
Відкритий конкурс
Нідерланди - Netherlands Online
Кінець терміну надання заяв Липень 31, 2019
Дата закінчення інформація